2010年期货基础模拟试题（6.9）

β系数等于1，则表明股票的涨跌与指数的涨跌保持一样。(　　)
答案：正确

英国某公司的股票投资组合与金融时报指数的β系数为0.85。如果3月，该投资组合的收益率为16％，现指1400点。到了6月，现指上升为1470点，此时公司的股票组合的收益率上升的比例为(　　)。
A．4％               B．4.25％                C．4.5％               D．4.75％
答案：B

某公司现有资金1000万元，决定投资BD四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为(　　)。
A．0.81                B．1.32                     C．1.53               D．2.44
答案：C

某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买C三种股票分别花费100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数期货合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出(　　)张合约才能达到保值效果。
A．7                      B．10                       C．13                   D．16
答案：C

若某指数对大盘具有代表性，则其β(betA)系数应为(　　)。
A．0                      B．0.5                       C．1.2                   D．1.0
答案：D

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