2004年期货从业资格考试大纲

一、考试科目
　　考试分为两科，期货基础知识和期货法律法规。
　　二、考试目的
　　通过对期货基础知识的学习，使考生掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识，熟悉期货市场发展的一般规律、期货市场原理及其运作过程，了解期货市场的基本业务、参与期货交易的基本方法与程序、期货交易的策略和技巧。
　　通过对期货法律法规的学习，掌握期货市场有关法规，增强合规意识和能力。
　　三、考试方式
　　1.考试采取闭卷、客观题、计算机上网、多场次、题库抽题方式。
　　2. 单科考试时间100分钟。百分制，60分为及格分数线。
　　四、试题类型及分值
　　基础知识科目：共170道题目
　　单项选择题：60道，每道0.5分，共30分；
　　多项选择题：60道，每道0.5分，共30分；
　　判断是非题：40道，每道0.5分，共20分；
　　分析计算题：10道，每道2分，共20分（这10道题目为单选题，难度大于单项或多项选择题中的计算题）
　　法律法规科目：共170道题目
　　单项选择题：60道，每道0.5分，共30分；
　　多项选择题：60道，每道0.5分，共30分；
　　判断是非题：40道，每道0.5分，共20分；
　　不定项选择题：10道，每道2分，共20分（这些题目，每道有四个选项，答案可能是1个，也可能是2-4个）
　　五、考试内容要求
　　基础知识部分考试内容
　　（各章学习目的及要求、学习重点见指定教材）
　　第一章 期货市场概述
　　第一节 期货市场的产生
　　　　一、期货交易的起源
　　　　二、期货交易与现货交易、远期交易的关系
　　　　三、期货交易的基本特征
　　　　四、期货市场与证券市场
　　第二节 期货市场的发展
　　　　一、期货市场的发展过程
　　　　二、国际期货市场的发展趋势
　　第三节 我国期货市场的建立与规范
　　　　一、旧中国期货市场
　　　　二、新中国期货市场
　　　　三、期货市场的清理整顿
　　　　四、期货市场取得的成绩与当前存在的问题
　　第二章 期货市场的功能和作用
　　第一节 规避风险的功能
　　　　一、早期期货市场的功能
　　　　二、现代期货市场规避风险的功能
　　第二节 发现价格的功能
　　　　一、发现价格的过程
　　　　二、价格发现的原因和特点
　　第三节 期货市场的作用
　　　　一、期货市场在宏观经济中的作用
　　　　二、期货市场在微观经济中的作用
　　第三章 期货市场组织结构
　　第一节 期货交易所
　　　　一、性质
　　　　二、设立条件
　　　　三、职能
　　　　四、组织形式
　　第二节 期货结算机构
　　　　一、期货结算机构的产生
　　　　二、期货结算机构的组织方式
　　　　三、期货市场的结算体系
　　　　四、结算机构的作用
　　第三节 期货经纪机构
　　　　一、性质
　　　　二、职能和作用
　　　　三、设立条件
　　　　四、业务部门及其职能
　　　　五、期货经纪机构营业部
　　第四章 商品期货品种与合约
　　第一节 期货合约的标准化条款及设计依据
　　　　一、期货合约的概念
　　　　二、期货合约的主要条款及设计依据
　　第二节商品期货品种条件与期货合约上市程序
　　　　一、商品期货品种条件
　　　　二、期货合约的上市程序
　　第三节　　国际主要期货品种和期货合约
　　　　一、国际主要期货品种
　　　　二、国际主要商品期货合约
　　　　三、国内商品期货品种和期货合约
　　第五章　　期货交易制度与期货交易流程
　　第一节 期货交易制度
　　　　一、保证金制度
　　　　二、每日结算制度
　　　　三、涨跌停板制度
　　　　四、持仓限额制度
　　　　五、大户报告制度
　　　　六、实物交割制度
　　　　七、强行平仓制度
　　　　八、风险准备金制度
　　　　九、信息披露制度
　　第二节 期货交易流程--开户与下单
　　　　一、开户
　　　　二、下单
　　第三节 期货交易流程--竞价
　　　　一、竞价方式
　　　　二、成交回报与确认
　　第四节 期货交易流程--结算
　　　　一、结算的概念与结算程序
　　　　二、结算公式与应用
　　第五节 期货交易流程--交割
　　　　一、交割的种类与作用
　　　　二、实物交割方式与交割结算价的确定
　　　　三、实物交割的流程
　　　　四、标准仓单的生成和流转
　　　　五、交割违约的处理
　　　　六、期转现交易
　　第六章　套期保值
　　第一节套期保值概述
　　　　一、期货价格构成要素
　　　　二、正向市场与反向市场
　　　　三、套期保值的概念
　　　　四、套期保值者的作用
　　　　五、套期保值的原理
　　　　六、套期保值的操作原则
　　第二节 套期保值的应用
　　　　一、买入套期保值
　　　　二、卖出套期保值
　　第三节 基差与套期保值
　　　　一、基差的概念
　　　　二、基差的作用
　　　　三、基差变化对套期保值的影响
　　第四节 基差交易和套期保值交易的发展
　　　　一、基差交易
　　　　二、套期保值交易的发展
　　第七章 期货投机
　　第一节 投机概述
　　　　一、投机的概念
　　　　二、投机的作用
　　　　三、投资者的类型
　　　　四、投机与套期保值的关系
　　　　五、期货投机与赌博的区别
　　　　六、引导投机行为规范发展
　　第二节 投机原理和投机方法
　　　　一、投机的原则
　　　　二、投机的方法
　　第八章　套利交易
　　第一节、套利概述
　　　　一、套利的概念
　　　　二、套利与普通投机交易的区别
　　　　三、套利的特点
　　　　四、套利的作用
　　第二节 套期图利的种类
　　　　一、跨期套利
　　　　二、跨商品套利
　　　　三、跨市套利
　　　　四、期现套利
　　第三节 套利的分析方法和注意要点
　　　　一、套利分析方法
　　　　二、套利的注意要点
　　第九章　期货行情分析
　　第一节 基本分析法
　　　　一、基本分析法的概念
　　　　二、基本分析法的特点
　　　　三、需求与市场价格的关系
　　　　四、供给与市场价格的关系
　　　　五、影响价格的其他因素
　　第二节 技术分析法
　　　　一、技术分析法的理论基础
　　　　二、期货市场技术分析法与股票市场技术分析法比较
　　　　三、技术分析主要理论简介
　　　　四、几种主要的技术分析方法
　　　　五、价格、交易量和持仓量
　　第十章　金融期货
　　第一节 金融期货的产生与发展
　　　　一、金融期货的定义
　　　　二、金融期货的产生
　　　　三、金融期货的发展与繁荣
　　　　四、金融期货的特点
　　第二节 外汇期货
　　　　一、外汇与外汇风险
　　　　二、外汇期货的概念与主要品种
　　　　三、影响汇率的因素
　　　　四、国际主要外汇期货合约
　　　　五、外汇期货交易
　　第三节 利率期货
　　　　一、利率期货市场现状
　　　　二、与利率期货相关的债务凭证
　　　　三、债务凭证的价格与收益率计算
　　　　四、利率期货的报价及交割方式
　　　　五、国际主要利率期货合约
　　第四节 股票指数期货
　　　　一、股指期货市场现状
　　　　二、股票指数的概念与世界主要股票指数
　　　　三、股票市场的风险与股票指数期货
　　　　四、国际主要股票指数期货合约
　　　　五、股指期货的套期保值交易
　　　　六、股指期货的套利交易
　　第五节 股票期货
　　　　一、股票期货的含义及市场概况
　　　　二、股票期货合约
　　　　三、股票期货的优点
　　第十一章 期权与期权交易
　　第一节 期权与期权合约
　　　　一、期货概念与期权发展　　
　　　　二、期权的类型
　　　　三、期权合约
　　第二节 期权价格
　　　　一、期权价格构成
　　　　二、影响期权价格的基本因素
　　第三节 期权交易
　　　　一、交易指令的发出
　　　　二、撮合与成交
　　　　三、对冲平仓
　　　　四、期权履约后部位的转换
　　　　五、期权结算
　　　　六、期权交易与期货交易
　　第四节 期权交易策略与操作
　　　　一、期权交易基本原理
　　　　二、期权套期保值策略
　　　　三、期权套利策略
　　第十二章 期货投资基金
　　第一节 期货投资基金概述
　　　　一、共同基金、对冲基金与期货投资基金
　　　　二、期货投资基金的产生及发展
　　　　三、期货投资基金的类型
　　　　四、期货投资基金行业参与者
　　　　五、美国期货投资基金行业简介
　　第二节 期货投资基金的特点与功能
　　　　一、改善和优化投资组合
　　　　二、规避股市下跌的系统性风险
　　　　三、专家理财，保护中小投资者利益
　　　　四、具备在不同经济环境下盈利的能力
　　　　五、有利于参与全球投资市场
　　第三节 期货投资基金的组织与运作
　　　　一、期货投资基金主要当事人的选择
　　　　二、期货投资基金的申购、赎回、收益分配与终止
　　　　三、期货投资基金的投资运作
　　　　四、期货投资基金的风险控制
　　　　五、期货投资基金的财务、费用和税收
　　第四节　　期货投资基金的监管
　　　　一、美国期货投资基金监管的法律框架和监管机构
　　　　二、美国期货投资基金的具体监管措施
　　第十三章　期货市场的风险管理
　　第一节 期货市场风险识别
　　　　一、期货市场风险的特征
　　　　二、期货市场风险的类型
　　　　三、期货市场风险的成因
　　　　四、期货市场风险管理的必要性
　　第二节 期货市场的风险监管体系
　　　　一、期货市场风险监管的目的与原则
　　　　二、国际期货市场的风险监管体系
　　　　三、我国期货市场的风险监管体系
　　第三节 期货市场的内部风险管理
　　　　一、交易所（结算所）的内部风险监控机制
　　　　二、期货经纪公司的内部风险监控机制
　　　　三、投资者（客户）的风险监控
　　第四节 期货交易中的外部风险管理
　　　　一、转变风险监管机制
　　　　二、加强法规建设
　　　　三、加强期货业协会建设
　　　　四、交易所（结算所）与会员的相互监督
　　　　五、期货经纪公司对客户资信的审定
　　期货法律法规科目：
　　　　《期货交易管理暂行条例》及其配套规章
　　　　《期货从业人员执业行为准则》
　　　　《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》

　　六、指定教材
　　期货基础知识：《期货市场教程（第二版）》（中国期货业协会编，中国财政经济出版社出版）
　　期货法律法规：《期货法规－－2003年期货从业人员资格考试法规集》（中国证监会期货监管部编，中国财政经济出版社出版）
　　《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》可从协会网站下载 点击此处下载（doc格式）