投资分析模拟试题（11月）—证券从业资格考试

单选题

1、采取被动管理法的组合管理者会选择(  )。

A.市场指数基金

B.对冲基金

C.货币市场基金

D.国际型基金

2、提出套利定价理论的是( )。

A.夏普

B.特雷诺

C.理查德•罗尔

D.史蒂夫•罗斯

3、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为( )。

A.5%

B.20%

C.15.5%

D.11.5%

4、 一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

A.最小方差

B.最大方差

C.最大收益率

D.最小收益率

5、关于系数，下列说法错误的是( )。

A. 系数是由时间创造的

B. 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

C. 系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

D. 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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6、( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

A.詹森指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.久期

7、 与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )

A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

8、关于最优证券组合，下列说法正确的是( )

A.最优证券组合是收益最大的组合

B.最优证券组合是效率最高的组合

C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

9、金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。

A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

10、使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

A.资产的流动性

B.资产的收益性

C.规避资产的风险

D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

标准答案：1-5 A D C A A   6-10 C B D A A 

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