投资分析模拟试题（5.4）—证券从业资格考试

单选题

1、我国证券分析师行业自律组织是(　　)。

A.中国证监会

B.中国证券业协会

C.中国证券业协会证券分析师专业委员会

D.证券交易所投资分析师协会

2、关于证券组合的分类，下列分类中，正确的是(　　)。

A.保值型、增值型、平衡型等

B.收入型、增长型、指数化型等

C.激进型、稳妥型、平衡型等

D.国际型、国内型、混合型等

3、构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为(　　)。

A.流动性原则

B.本金安全性原则

C.良好市场性原则

D.市场时机选择原则

4、传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是(　　)。

A.证券组合的期望收益率

B.证券组合的风险

C.证券组合的投资目标

D.证券组合的分散化程度

5、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益率为(　　)。

A.16.8%

B.17.5%

C.18.8%

D.19.6%

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6、有关有效边界的说法中，错误的是(　　)。

A.按照投资者的共同偏好规则，可以排除那么被所有投资者都认为差的组合，剩余的组合称为有效证券组合

B.有效组合不止1个

C.有效边界上的不同组合，按共同偏好规则，不能区分优劣

D.有效边界上的不同组合，按共同偏好规则，可以区分优劣

7、当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是(　　)。

A.保守投资者

B.进取投资者

C.中庸投资者

D.难以判断

8、下列说法中，(　　)不属于资本资产定价模型的假设条件。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

9、套利定价模型为：Eri=λ0+bi1λ，下列说法中，错误的是(　　)。

A.当市场存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止

B.套利机会消失，证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态

C.λ0表示对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价

D.Eri表示证券i的期望收益率

10、目前中国的国际注册投资分析师水平考试采用(　　)主编的教材。这套教材现被十多个国家或地区的协会用作注册国际投资分析师培训和考试指定教材。

A.欧洲金融分析师协会

B.瑞士金融分析师协会

C.国际注册投资分析师协会

D.亚洲证券分析师联合会

标准答案：1-5 C B C C C 6-10 D C D C B

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