2010年投资分析模拟试题（8.10）

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（　　）。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
答案：D

在资本资产定价模型中，投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期的假设意味着（　　）。
A.投资者拥有相同的无差异曲线                    B.投资者拥有不同的无差异曲线
C.所有投资者拥有完全相同的有效边界         D.所有投资者拥有不同的有效边界
答案：C

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。
A.证券市场线方程                                        B.证券特征线方程         

C.资本市场线方程                                         D.套利定价方程
答案：C

证券市场线方程表明（　　）。
A.单个证券ί的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率βί之间存在着线性关系
B.各个有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
C.证券市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D.证券市场线方程说明有效组合的期望收益率仪是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价
答案：A

关于资本市场线方程的说法正确的是（　　）。
A.资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
B.资本市场线方程说明有效组合的期望收益率由两个部分构成：一部分是无风险利率；另一部分是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价
C.资本市场线方程所给出的资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
D.资本市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
答案：AB

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