2010年期货基础模拟试题(6.4)

2010年06月04日 来源:本站原创 点击量:

英国某公司的股票投资组合与金融时报指数的β系数为0.85。如果3月,该投资组合的收益率为16%,现指1400点。到了6月,现指上升为1470点,此时公司的股票组合的收益率上升的比例为(  )。
A.4%               B.4.25%                C.4.5%                  D.4.75%
答案:B

某公司现有资金1000万元,决定投资BD四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为(  )。
A.0.81             B.1.32                     C.1.53                  D.2.44
答案:C

某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数期货合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出(  )张合约才能达到保值效果。
A.7                  B.10                         C.13                    D.16
答案:C

6月1日,香港某投资公司的股票组合的现值为120000000港元,当日恒生指数为15800点,其股票组合与恒生指数的β系数为0.9。由于股市面临下跌的极大可能,公司决定做套期保值,此时9月份到期的期货合约指数为16200点,每点为50港元。公司应卖出(  )张股指期货合约才能起到保值的效果。
A.67                  B.69                        C.134                  D.137
答案:C

9月,某公司卖出100张12月到期的S&PS00指数期货合约,期指点为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为(  )美元。
A.42500             B.-42500               C.4250000               D.-4250000
答案:D

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