2010年证券投资分析模拟试题(5.4)

2010年05月04日 来源:财星教育 点击量:

有关债券久期的说法,错误的是(  )。
A.久期又被称为“持期”,反映了投资者收回债券投资成本的时间
B.久期是指债券期限以债券每年现金流的现值占当前市价的比重作为权数的加权平均数
C.一般情况下,债券的久期总是大于债券的到期期限
D.一次还本付息债券的久期一般等于债券的到期期限
答案:C


已知某债券按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票利率售出,到期期限为25年,其麦考莱久期为11.10年,如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%,则有关债券价格变动的近似变化额的说法,正确的是(  )。
A.债券价格的近似变动额大于-0.781 B.债券价格的近似变动额小于-0.781
C.债券价格的近似变动额等于-0.781 D.无法判断
答案:A


有关债券久期的性质,下列说法正确的有(  )。
A.债券的息票利率越高,久期越短
B.债券的到期期限越长,久期越长
C.债券的到期收益率越小,久期越短
D.多只债券的组合久期等于各只债券的久期以各自投资比重为权数的加权平均
答案:ABD


判断:综合利用久期和凸性,可以精确估计当债券的收益率发生巨大变化时债券价格发生的变化。(  )


判断:久期夸大了利率上升对债券价格上升的影响,低估了利率下降对债券价格下降的影响。(  )
答案:错误

 

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