09上半年银行业资格考试风险管理大纲

2010年04月12日 来源:财星教育 点击量:

1. 商业银行风险管理基础
1.1风险与风险管理
   1.1.1风险与收益
   1.1.2风险管理与商业银行经营
   1.1.3商业银行风险管理的发展

1.2商业银行风险的主要类别
   1.2.1信用风险
   1.2.2市场风险
   1.2.3操作风险
   1.2.4流动性风险
   1.2.5国家风险
   1.2.6声誉风险
   1.2.7法律风险
   1.2.8战略风险

1.3商业银行风险管理的主要策略
   1.3.1风险分散
   1.3.2风险对冲
   1.3.3风险转移
   1.3.4风险规避
   1.3.5风险补偿

1.4商业银行风险与资本
   1.4.1资本的概念和作用
   1.4.2监管资本与资本充足率要求
   1.4.3经济资本及其应用

1.5风险管理常用的概率统计知识
   1.5.1基本概念
   1.5.2常用统计分布

1.6风险管理的数理基础
   1.6.1收益的的计量
   1.6.2风险的量化原理
   1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式
2. 商业银行风险管理基本架构
2.1商业银行风险管理环境
   2.1.1商业银行公司治理
   2.1.2商业银行内部控制
   2.1.3商业银行风险文化
   2.1.4商业银行管理战略

2.2商业银行风险管理组织
   2.2.1董事会及其专门委员会
   2.2.2监事会
   2.2.3高级管理层
   2.2.4风险管理部门
   2.2.5其他风险控制部门

2.3商业银行风险管理流程
   2.3.1风险识别
   2.3.2风险计量
   2.3.3风险监测
   2.3.4风险控制

2.4商业银行风险管理信息系统
   2.4.1数据收集
   2.4.2数据处理
   2.4.3信息传递
   2.4.4信息系统安全管理
3. 信用风险管理
3.1信用风险识别
   3.1.1 单一法人客户信用风险识别
   3.1.2 集团法人客户信用风险识别
   3.1.3个人客户信用风险识别
   3.1.4 贷款组合信用风险识别

3.2信用风险度量
   3.2.1 客户信用评级
   3.2.2 债项评级
   3.2.3 组合信用风险计量
   3.2.4国家风险主权评级
   3.2.5新资本协议下的信用风险量化

3.3 信用风险监测与报告
   3.3.1风险监测对象
   3.3.2风险监测主要指标
   3.3.3风险预警
   3.3.4风险报告

3.4 信用风险控制
   3.4.1限额管理
   3.4.2信贷审批
   3.4.3 贷后管理
   3.4.4 经济资本计量与配置
   3.4.5 资产证券化与信用衍生产品
4. 市场风险管理
4.1市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
4.1.2 主要交易产品风险特征
4.1.3资产分类
4.2  市场风险计量
4.2.1基本概念
4.2.2 市场风险计量方法
4.3  市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
4.3.2市场风险监测
4.3.3市场风险控制
4.4经济资本配置
4.4.1经济资本的计算和配置方法
4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加
5. 操作风险管理
5.1 操作风险识别
5.1.1 人员因素
5.1.2 内部流程
5.1.3系统缺陷
5.1.4外部事件
5.2  操作风险计量与资本配置
5.2.1基本指标法
5.2.2标准法
5.2.3高级计量法
5.3  操作风险评估与控制
5.3.1风险评估与控制环境
5.3.2风险评估要素、原则和方法

如果你喜欢这篇文章,

2012年银行从业资格考试网络保过班 热招中......

课程名称
讲师
课时
价格
报名
试听
公共基础
财星讲师
30
¥365
个人理财
财星讲师
30
¥365
风险管理
财星讲师
30
¥365
个人贷款
财星讲师
30
¥365
公司信贷
财星讲师
30
¥365
2014年银行从业资格考试 网络课程
最新资讯
编辑推荐
银行从业资格考试 考试指南