关于公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实施净价交易的通知

各会员单位：

为促进交易所债券市场发展，积极与国际惯例接轨，本所自2009年3月30日起，对公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实施净价交易，现将有关事宜通知如下：

一、净价交易的概念

净价交易是指在债券现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。

实行净价交易方式后，所有在本所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易的国债、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券均按净价交易方式进行报盘和交易。

上述四类债券在发行期间，如通过本所交易系统采用上网分销方式发行，本所交易系统仍按全价模式进行揭示、报盘、交易，不计算和揭示净价交易模式下的每百元应计利息额。

二、实行净价交易应做好的准备工作

1.交易系统：按债券净价价格进行报盘、撮合、成交。

2.结算系统：按净价价格加应计利息额即全价进行资金的冻结和清算交收。

3.券商电脑系统：

委托系统中的柜台系统、电话委托、自助终端、网上委托等各种方式，均按每百元债券价格的净价进行报盘委托;

行情揭示系统需揭示每百元债券价格的净价、每百元债券所含的应计利息;并需揭示成交金额和结算金额中的至少一个;

交割单打印系统需揭示每百元债券价格的净价、每百元债券价格所含的应计利息、结算价、成交数量、成交金额、结算金额。

三、请各会员单位按上述要求做好相关技术准备和市场宣传工作。

深圳证券交易所

二○○九年三月二十五日

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